近期A股市场回暖，大盘稳稳站上4000点，不少朋友的心又活络了起来。这几天，我收到很多股民朋友的私信，问题都差不多：

“张老师，技术分析太难了，好因子根本挖不到！”

“基本面分析周期太长，看着财务指标不错的股票，就是不涨，不知道要等到什么时候。”

“有没有那种……不用动脑子，就能稳赚的短线战法？”

说实话，以前我对这种“躺赚”的想法是嗤之以鼻的。

普通股民，要专业数据没有，要技术算力没有，要金融知识也是半桶水。短线交易是残酷的零和游戏，如果人人都能赚钱，那赚的又是谁的钱？

不过，最近我在深入研究AI量化后，这个观念被彻底颠覆了。我发现，只要掌握了专业的金融数据，再借助AI的强大能力，普通人也完全能达到甚至超越专业机构的投资收益水平！

今天，我就用一个真实的案例，来给大家分享一下，如何用AI量化策略，实现“虎口夺食，跟庄不上套”！

揭秘“跟庄战法”：如何从庄家碗里分一杯羹？

在量化交易的世界里，除了我们熟悉的技术分析和基本面量化，还有一种非常有趣的策略，叫做“消息面量化”。它通过挖掘舆情、资金流向等另类数据来捕捉交易信号。

今天要分享的，就是其中的一种——跟庄战法。

简单来说，一些游资或机构（我们俗称的“庄家”）会大张旗鼓地买入某只股票，而这些信息每天都会在交易所的“龙虎榜”上公开。

庄家为什么要这么高调？说白了，就是演给散户看的，目的是吸引大家跟风，把股价抬起来。等股价连续拉了几个涨停板后，庄家再突然清仓，获利了结。

一般来说，资金是有成本的。第一个涨停往往是庄家自己花钱拉起来的，他们通常需要等散户跟风，出现至少2-3个涨停后，才会考虑出货。

那么，一个大胆的想法来了： 我们能不能在第一个涨停出现后买入，在第二个或第三个涨停时卖出，赚取中间最确定的那一段利润？

想法很好，但落地很难。因为龙虎榜上股票很多，有的显示买入，有的显示卖出，有的则是买卖交织。到底哪只股票才是“真跟庄”的机会？

答案其实很简单：找到那些“买入合计”远大于“卖出合计”的股票，就是主力做多意愿最强的信号！

AI出手，让策略“活”起来！

俗话说，巧妇难为无米之炊。有了策略思路，我们就需要数据和代码来验证它是否可行。这里，我以金融数据平台Tushare为例，让AI把我们的想法变成代码。

我给DeepSeek AI的提示词是这样的：

“你是一名量化分析师，现在需要设计一个策略，统计每天龙虎榜每支股票买入和卖出的比率，找到买入远大于卖出的股票。策略是：第2天开盘时买入，后面涨幅超过10%，或者持有时间超过2周后卖出。以10万元本金，使用tushare数据库中2025年一年的数据进行回测，计算收益率、夏普比率和最大回撤。请写出Python代码。”

AI很快就生成了一长串代码：

我把它复制到记事本，然后用Python执行。结果……报错了！

代码太长，报错信息也很专业。怎么办？别慌，这正是AI的强大之处。我把报错信息原封不动地“甩”给了DeepSeek AI，让它自己解决。

你看，AI瞬间就定位了问题，分析了原因，并重新生成了一段完整的、可运行的代码！

见证奇迹的时刻：回测结果惊人！

这次代码执行得非常顺利，回测结果很快就出来了。

最终的收益率和年化收益率高得有点“离谱”，为了不误导大家，我这里就不展示了。但是，我们可以看看几个更关键的策略评价指标：

夏普比率：非常优秀！ 这意味着策略在承担单位风险时，获得了超额的回报。

最大回撤：控制得很好！ 说明策略的风险管理能力很强，不会出现“心脏骤停”式的暴跌。

胜率：相当可观！ 证明了策略的有效性。

单笔收益率 & 平均持有天数：完美！ 真正做到了“庄家吃肉，我们喝汤”，短线交易，快速获利。

这个结果证明了，通过AI量化，我们完全可以捕捉到龙虎榜背后的资金动向，实现稳健的短线盈利。

写在最后：你与AI量化，只差一个训练营的距离

最后，想和大家说点心里话。这次回测使用的Tushare数据，虽然相比Wind、聚宽等商业数据库已经非常便宜，但对于普通股民来说，仍是一笔不小的开销。

不过，好消息是，对于报名参加 《DeepSeek AI量化实战训练营》 的学员，我们将免费提供线上数据库使用权限，让你零成本开启AI量化实战！

如果你也想：

欢迎添加客服微信，加入我们的线上实战训练营！

DeepSeek AI 量化实战训练营

招生简章

01课程背景

随着DeepSeek等AI工具的普及，人工智能正在深刻改变金融投资的方式。而当下A股行情持续向好，普通投资者借助AI寻找好的交易策略，捕捉交易机会可以起到事半功倍的效果。

本课程不仅讲授量化投资的核心知识（技术面、基本面、消息面），更注重动手实战，帮助学员掌握独立研究与策略构建能力，并提供专业财经数据库+完整代码，降低学习门槛，提升学习效率。

主办方数曼学堂自2019年成立以来专注金融科技相关培训和实训工作，2022年曾向上海多所高校在校大学生免费赠送CFTA课程近千人次。目前数曼学堂和CGFT、CFTA、AQF三大证书紧密合作，并以AI+量化为核心培训内容。

02课程安排

线上授课（2周，共10次课）

授课时间：周一至周五18:00–19:00（学员课后需花费1–2小时完成作业并复习）

第一周：AI量化入门

AI量化简介+开发环境搭建提示词工程+量化数据库使用介绍趋势策略学习与回测实时盯盘程序开发基本面量化+多因子选股

第二周：策略实战与提高

研报因子+一致性预期分析资金流向与板块轮动龙头股特征提取自然语言处理与舆情监控游资席位行为分析

线下参访（半天）

参访问对象：头部券商/期货公司/量化私募

参访时间：线上课程结束后某个周四或周五下午（具体时间待定）

参访内容：

参考教材

《AI量化交易高效构建交易策略的新路径》